Turtle Trading - Erklärung

Turtle Trading - Positionsgrößenbestimmung Alle guten Handelssystemen achten streng auf Positionsgrößenbestimmung . Die Steuerung der Risiken ist der elementare Baustein , auf dem gute Trading - basiert, und Turtle Trading ist keine Ausnahme. Die verwendeten " Volatility Normalisierung" Turtles - eine andere Art zu sagen , dass die volatiler ein Instrument , desto kleiner ist der Handel, was bedeutet, dass jedes Instrument würde (hoffentlich) , tragen die gleichen Dollar risk. This ist, wo die vieldiskutierten 'N ' kommt von. 'N' ist die 20-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitts des ATR ( True Range ) . Die Formel zur Berechnung 'N' ist : - Nächster Schritt - herauszufinden, die " Dollar Volatilitätsanpassung ' . Das ist einfach (N x Dollar pro Punkt) . Dies wurde getan, um die Größe einer "Einheit" , berechnet werden konnte. Jede 'Unit ' würde für 1 % des Eigenkapitals das Konto des Händlers , mit anderen Worten , ist gleich eine Einheit: - 1% der Konto - / Dollar - Volatilität