Moving Average Crossover - System Mit Rsi Filter

Moving Average Crossover-System mit RSI Filter Einfache Systeme stehen die besten Chancen auf Erfolg durch nicht übermäßig zu Kurvenanpassung. Das Hinzufügen eines einfachen Filters auf ein robustes System kann eine gute Möglichkeit, um die Profitabilität zu verbessern, vorausgesetzt, Sie auch zu analysieren, wie es keine Risiken oder Verzerrungen in das System eingebaut zu ändern. Der Moving Average Crossover-System mit RSI-Filter ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Über das System Dieses System verwendet die 30 Einheit SMA für die schnelle Durchschnitt und die 100 Einheit SMA für das langsame Durchschnitt. Aufgrund seiner schnellen gleitenden Durchschnitt ist ein gutes Stück langsamer als die SPY 10/100 Lange Nur Moving Average Crossover-System. sollte es weniger Gesamthandelssignale zu erzeugen. Es wird interessant sein zu sehen, ob dies führt zu einer höheren Gewinnrate. Das System verwendet auch das RSI-Indikator als Filter. Diese wurde entwickelt, um das System aus dem Handwerk in Märkten, die nicht Trending werden, die auch auf eine höhere Gewinnrate führen sollte halten. Das System gibt eine Long-Position, wenn der 30-Einheit SMA kreuzt über der 100-Einheit SMA, wenn der RSI über 50. Es tritt in eine Short-Position, wenn der 30-Einheit SMA kreuzt unter der 100-Einheit SMA, wenn der RSI unter 50. Das System verlässt eine Long-Position, wenn der 30-Einheit SMA kreuzt wieder unter die 100 Einheit SMA oder wenn der RSI fällt unter 30. Es tritt eine Short-Position, wenn der 30-Einheit SMA kreuzt wieder über die 100 Einheit SMA oder wenn der RSI steigt über 70. Es implementiert auch einen Trailing Stop, die auf der Volatilität des Marktes basiert und setzt eine erste Halt an der jüngsten niedrig für eine Long-Position oder der jüngsten Hoch für eine Short-Position. Eine tägliche FXI-Chart, der EURUSD ETF, zeigt die Systemregeln in Aktion Trading-Regeln Wenn Go Long: 30 Einheit SMA kreuzt über 100 Einheit SMA RSI & gt; 50 Wenn zu kurz: 30 Einheit SMA kreuzt unter 100 Einheit SMA RSI & lt; 50 Beenden lang, wenn: 30 Einheit SMA kreuzt unter 100 Einheit SMA oder RSI unter 30, oder Trailing Stop getroffen wird, oder Anfänglichen Stop getroffen Exit Short Wann: 30 Einheit SMA kreuzt über der 100-Einheit SMA oder RSI steigt über 70 oder Trailing Stop getroffen wird, oder Anfänglichen Stop getroffen Backtesting-Ergebnisse Die Backtesting-Ergebnisse gefunden für dieses System waren von der Euro gegen US-Dollar-Markt von 2004 bis 2011 mit einem täglichen Zeitraum. In diesen sieben Jahren das System nur aus 14 Trades, so ist es auf jeden Fall ein großer Teil der Aktion gefiltert. Die Frage ist, ob es herausgefiltert, die gute Trades oder die schlechten. Von diesen 14 Trades, wurden acht Gewinner und sechs waren Verlierer. Das gibt dem System eine 57% Gewinnrate, die wir wissen, kann sehr erfolgreich gehandelt werden, vorausgesetzt, die Profitrate ist auch stark. Backtesting-Berichte für Forex-Systeme verwenden eine stat genannte Gewinnfaktor. Diese Zahl wird durch Teilen der Bruttogewinn um Bruttoverlust berechnet. Dies gibt uns die durchschnittliche Gewinn können wir pro Risikoeinheit erwartet. Die Ergebnisse für dieses Backtesting-Bericht gab diesem System einen Gewinnfaktor von 3,61. Dies bedeutet, dass auf lange Sicht wird dieses System positive Renditen bieten. Für einen Vergleichspunkt, der Dreifach-Moving Average Crossover-System hatte nur einen Gewinnfaktor von 1,10, so dass der Moving Average Crossover-System mit RSI wahrscheinlich dreimal so profitabel sein. Dies bedeutet, dass mit einer größeren Zahl für die schnelle gleitende Durchschnitt und das Hinzufügen der RSI Filter muss das Herausfiltern einige der weniger produktiven Trades. Diese Zahlen werden durch die Tatsache, dass der Durchschnittsgewinn von etwas mehr als doppelt so groß wie der durchschnittliche Verlust unterstützt. Trotz dieser positiven Verhältnissen, hat das System leiden, eine maximale Drawdown von fast 40%. Stichprobenumfang Die Tatsache, dass dieses System gibt so wenige Signale sowohl ihre größte Stärke und seine größte Schwäche. Platzieren weniger Trades und halten sie für längere Zeit wird die Transaktionskosten nicht zu einem Faktor zu halten. Doch die Analyse 14 Trades, die über sieben Jahre eingetreten könnten die Ergebnisse führen aufgrund der geringen Stichprobengröße verzerrt werden. Ich bin neugierig, wie dieses System hätte durchgeführt werden können, wenn es über ein Dutzend verschiedene Währungspaare gegenüber dem gleichen Zeitraum gehandelt wurde. Darüber hinaus, wie es durchgeführt wird, wenn der Backtest ging zurück von 50 Jahren oder testete das System auf Aktienindizes oder Rohstoffe. Es ist deutlich positiv Statistiken zur weiteren Erforschung dieses Systems zu rechtfertigen, aber es wäre töricht, um echtes Geld basierend auf den Ergebnissen von 14 Trades traden. Trading-Beispiel Ein Beispiel dieses Systems bei der Arbeit ist auf der Stromdiagramm des FXI gesehen werden. Rund 18. März dieses Jahres, überquerte der 30-Tage-SMA unter der 100-Tage-SMA. Zu dieser Zeit war der RSI auch unter 50. Dies würde eine Short-Position ausgelöst haben irgendwo knapp unter 36. Der anfängliche Stopp hätte wahrscheinlich über dem jüngsten Hoch bei 38 platziert. Bis Mitte April, der Preis auf 34 gefallen war und wir hätten auf einem schönen Gewinn gesessen. Der Preis erholte sich dann auf fast auslösen unseren ersten Stopp bei 38 Anfang Mai vor dem Absturz fast den ganzen Weg hinunter zu 30 am Ende Juni. Es ist seit dem zurück in die 34 Bereich prallte. Zu keinem Zeitpunkt in jede dieser Aktion hat die 30-Tage-SMA überqueren wieder über die 100 Tage SMA und der RSI blieb unter 70. Daher würde keiner von denen eine Exit ausgelöst haben. Während der Preis kam nah an unseren ersten Stopp, es hat nicht ganz dorthin zu gelangen, so dass würde uns in der Branche als gut gehalten haben. Das einzige, was einen Ausgang verursacht haben könnte wäre der Trailing Stop, was, wie viel Volatilität setzen wir es um ermöglichen abhängig gewesen wäre. Es ist noch zu früh zu sagen, ob wir den ausge oder gestoppt haben wollen. Über das RSI-Indikator Der RSI-Indikator wurde von J. Welles Wilder entwickelt und wurde in seinem 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt. Es ist ein Momentum-Indikator, der zwischen Null und 100 schwingt, was die Geschwindigkeit und die Preisveränderung. Viele Momentum Trader verwenden RSI als überkauft / überverkauft Anzeige. RSI wird, indem zuerst RS, die die durchschnittliche Verstärkung der letzten n Perioden geteilt durch den durchschnittlichen Verlust der letzten n Perioden berechnet. Der Wert für n in der Regel 14 Tage. RS = (Durchschnittliche Gewinn) / (durchschnittliche Verlust) Sobald RS berechnet wird, wird die folgende Gleichung verwendet werden, um diesen Wert in eine oszillierende Anzeige zu machen: RSI = 100 [100 / (1 + RS)] Dies wird uns einen Wert zwischen Null und 100. Jeder Wert über 70 wird allgemein als überkauft, und jeder Wert unter 30 gilt als überverkauft. Da jedoch dieses Systems ist ein Trendfolgesystem, kauften und überverkauften nicht ihre übliche negative Konnotationen haben.